Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. В начале фазы А происходит снижение цены, большинство трейдеров торгуют по нисходящему тренду. И действительно, на графике мы видим резкое падение, сопровождающимся большим объемом. Этот момент называется PS, или предварительная поддержка. Все, кто не успел продать в первый момент, срочно бегут к торговой платформе.

Элемент объема состоит из действий двух человек — продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина — теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой. Например, в начале марта 2020 года цена Биткойна вошла в фазу SOS своей настройки накопления Вайкоффа, когда она торговалась почти на уровне 9000 долларов. Но затем к середине марта BTC/USD упал ниже 5000 долларов, пренебрегая бычьими сигналами Вайкоффа из-за обвала мирового рынка, вызванного COVID-19.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

И наоборот, нисходящее движение – это следствие, а причиной выступает стадия распределения. Активы продаются, это также делается постепенно до тех пор пока композитный человек не насытит спрос. Чаще всего это выглядит как движение в диапазоне после уверенного бычьего тренда.

теория вайкофа

Свеча совпадает с объемом в два раза выше среднесрочного диапазона. На стадии накопления (волатильность ниже скользящей средней с периодом 200) трейдер определяет наименьшее значение объема, на рисунке ниже оно отмечено маркером. Как только минимальный внутридневной объем определен, умножаем значение на два и проводим уровень выше. Еще в начале карьеры, работая в брокерских домах и в яме фондовой биржи, Ричард Вайкофф наблюдал, что крупные игроки сдерживали колебания рынка, набирая позицию. В эти моменты активы слабо реагировали на фундаментальные показатели и экономические новости. Теория VSA была создана для рынка ценных бумаг.

Структура рынка Smart Money

Оно может сопровождаться незначительными откатами, формированием диапазонов, позволяющих присоединяться к продавцам. Возможно формирование локального накопления, после которого продолжается нисходящее движение. Границы диапазона, в котором будут проходить следующие фазы. Появляются первые крупные продавцы, но их еще недостаточно для разворота текущего восходящего движения. Это небольшое накопление перед пробоем зоны сопротивления. Для сокрытия своих действий от толпы этот процесс растягивается во времени.

Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Вскоре после фазы распределения рынок начинает падать. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своей позиции, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд.

Аккумуляция средств в предыдущей стадии завершилась и наметилось трендовое движение. Направление движения цены определяется соотношением спроса и предложения. Это правило работает всегда – на любых активах и любых временных интервалах. Если доминируют продавцы (предложение превышает спрос), то график будет снижаться. Если растет спрос на фоне недостатка предложения, то будем наблюдать восходящее движение.

Как сберечь свой капитал и прийти к своим целям. В данный период ярко выраженные ценовые движения отсутствуют, пробитие границ тренда ни в одном направлении не происходит. Максимальные и минимальные значения цены расположены в одной плоскости. Такие периоды времени носят название зон накопления/распределения и наблюдаются они после того, как заканчивается сильный тренд, и трейдеры закрывают и фиксируют свои сделки.

Как анализировать вертикальный объем?

Вы купили актив на пробой у верхнего диапазона когда-то ранее, стоп-лосса у вас не было, или был где то там, глубоко внизу. При подходе цены к верхней границы, вы с вероятностью 99% закроете свой лонг, что бы остаться хотя бы при своих, т.е. А представьте, что таких, кто сидит в минусах и ждет цену в зону сопротивления сотни, тысячи, десятки тысяч?! Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку.

теория вайкофа

Во второй день цена повышается, но потом снова опускается и закрывается посередине, чуть выше закрытия предыдущего дня. Покупатели не взяли ситуацию под контроль, но и дальнейший напор продавцов остается под вопросом. Это самая неоднозначная из разобранных ситуаций. Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд.

Чтобы реализовать вышеупомянутый бычий сценарий, биткойну необходимо продолжить ралли в течение ближайших нескольких дней, преодолев несколько ключевых уровней сопротивления. По словам аналитика Fundstrat, Роберта Слаймера, первый ключевой уровень сопротивления для биткойна находится на отметке $7800. Как можно заметить, оба графика, представленные ниже, очень похожи, а местами даже идентичны. Биткойн-пользователи предполагают, что в ближайшее время цена может опуститься еще сильнее, после чего последует резкий взлет курса. Тренд в классическом определении рыночной теории – это последовательное чередование экстремумов (максимумов и минимумов). Направление вверх указывает на рост, а вниз – на снижение, но только в том случае, если движение подтверждается объемом.

Канал теории в Telegram

Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике. Наступают такие периоды после завершения сильных трендов, когда участники рынка завершают сделки, фиксируют позиции. Попытки вырваться из создавшегося коридора к успеху не приведут, пока не включится сильный объем. Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). Четырех фазная модель ВайкоффаЭто основная теория, таким образом делается разметка поведения цены будь то восходящий либо нисходящий тренд. Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту.

  • Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию.
  • Это волнообразная линия, полученная путем ее проведения через вершины цен внутри консолидации (на рисунке не изображена, чтобы не заграждать график).
  • Более детально эта проблема описана в сервисе «Order Book», где собраны позиции клиентов брокера Oanda.
  • Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет).
  • Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с эим могут уже возникнуть проблемы.
  • Фаза уценки указывает о том, что медведи получают достаточный контроль над рынком, чтобы направить рынок в тренд медведей.
  • Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль.

Поглощение покупателей чаще всего находится наверху у зоны сопротивления. Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения.

Фаза С:

Точно так же как обычные торги — это бизнес, с которым инвесторы ведут себя подобным образом. Вайкофф был биржевым маклером, разработавшим свой торговый бизнес-план, и в этой статье мы изучим принципы его метода. Пробой линии Creek, именно поэтому прыжок через ручей. Повышение цены должно происходить на повышающихся объемах и увеличивающихся спредах свечей.

Рекомендации и ограничения по применению метода

Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже. Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле. Если прикладывается усилие для достижения цели, обязательно должен быть результат. Если это не так, значит нарушаются другие принципы или законы.

Фаза В

Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Затем “композитный человек” распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит https://boriscooper.org/ в рынок на поздней стадии (“хомякам”). Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи.

Даже тем, кто чувствует, что закончил торговлю на бумаге, Вайкофф советует начать инвестировать небольшими лотами, по три, пять, 10 или 20 лучших акций, выбранных по графикам. Относящиеся с пренебрежением к Вайкоффу аналитики использовали графики в качестве своего рода теста Роршаха, в поисках формаций, которые сигнализировали бы о покупке, продаже или удержании. “Техника рынка акций не является точной наукой”, говорил он своим студентам. По его мнению, механический или же исключительно математический анализ графика не может конкурировать с тщательно продуманным суждением. Закон спроса и предложения — определяет ценовое направление. Биткойн-сообщество обратило внимание на то, что курс биткойна в 2018 году повторяет прошлые движения курса, а график соответствует торговле по методу Вайкоффа.

Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с этим могут уже возникнуть проблемы. На этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Схема распределения работает противоположно метод вайкоффа схеме накопления, с наличием несколько другой терминологии. Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом торгового инструмента для сравнения их поведения с основным рынком.

Рост стоимости активов наблюдается, когда спрос превышает предложение. Нехватка активов приводит к росту цен – покупатели готовы платить больше. Стоимость активов снижается, если снижается и спрос относительно предложения. Рынок должен привлечь средства, чтобы выкупить образовавшийся излишек.

Движение вверх протестирует предыдущую точку сопротивления, а откат дает важную информацию о возможности нового уровня поддержки или продолжения медвежьего тренда. Данный метод анализа более актуален на средне ликвидных инструментах, где меньше алгоритмов и высоко профессиональных трейдеров работу явно которых тяжело увидеть. Один человек может прятать свою реальную работу, и делать фейк торговли десятков людей. Понятно, что при хорошей подготовки вычислить и понять что будет дальше можно, но естественно это не анализ графика.

Все знания нуждаются в закрепление на практике. Данная торговая система может отлично фильтровать ложные сигналы, особенно это актуально на флетовом движении рынка. На каждом восходящем или нисходящем тренде будут возникать импульсы. После этого будет наблюдаться некая консолидация, и когда её границы будут пробиты, появляется новый импульс. На скриншоте можно наблюдать, как два условия выполняются в рамках нисходящего тренда.